El dominio de las finanzas matemáticas cursos en línea - modelos discretos de los mercados financieros Department of Mathematics University of York - Online Programs

Los cursos se basan en 8 libros de la serie "Mastering Matemática Financiera" (MMF), publicado por Cambridge University Press. Hay 8 cursos individuales - cada uno cubriendo el contenido de uno de los libros.

La entrega es por medio de tutoriales de uno-a-uno realizadas a través de Skype por parte de los autores y editores de la serie, y los cursos regulares.

¿Cuáles son los cursos dirigidos a?

Los cursos están diseñados para satisfacer las continuas desarrollo profesional y las necesidades de formación de:

• profesionales de las finanzas o de TI que trabajan en finanzas cuantitativas y gestión de riesgos
• Las personas que buscan un cambio de carrera, los gerentes que necesitan para mantenerse al día con los avances en estos campos
• Los futuros estudiantes que deseen prepararse para la entrada a los programas de postgrado pertinentes

Por supuesto anterior al período

(Curso anterior al período de "Matemáticas para Finanzas Cuantitativas" - Este curso es adecuado para los candidatos que necesitan consilidate su base matemática antes de embarcarse en algunos o todos los 8 cursos. Costo - £ 1500)

Método de entrega Lista de Cursos

• Cada curso en línea que se basa en un libro de la serie MMF, con un conjunto adicional de ejercicios, y consiste en 10 rondas de actividades que culminaron en 10 uno-a-uno sesiones en línea. Cada curso dura aproximadamente 4 - 8 meses en completarse.
• Cada una de las 10 rondas consta de:
  • autoaprendizaje basado en el libro,
  • la resolución de problemas: las soluciones presentadas y marcados electrónicamente,
  • modelo soluciones a los problemas que intentaron,
  • comentarios por escrito sobre el trabajo presentado,
  • una hora de uno-a-una sesión en línea a través de Skype con pantalla compartida, llevada a cabo por uno de los autores de la serie MMF, hecho a medida para las necesidades individuales, una combinación de conferencias y tutoriales.
• Además, cada módulo para proporcionar:
  • un foro de discusión en línea,
  • Soporte de correo electrónico,
  • examen final.
• reunión de inducción a través de Skype para cubrir los aspectos técnicos antes del inicio del primer módulo (incluida la ayuda en el uso de los programas informáticos necesarios para la entrega en línea). Cada estudiante necesitará una conexión a Internet decente (estándar de banda ancha), un ordenador Windows o Mac y una cuenta de Skype. Hay un cierto software libre adicional para instalar tales como el editor matemático LyX.
• Adicional curso anterior al período disponible para los delegados que necesitan para revisar o adquirir conocimientos matemáticos pertinentes.

Acerca de los modelos discretos de los mercados financieros

Este libro explica en entornos simples las ideas fundamentales de la modelización de los mercados financieros y la valoración de derivados, utilizando el principio de no-arbitraje. matemáticas relativamente elemental conduce a las nociones poderosas y técnicas - como la viabilidad, integridad, auto-financiación y estrategias de replicación, el arbitraje y las medidas de martingalas equivalentes - que son directamente aplicables en la práctica. Los métodos generales se aplican de manera detallada a la fijación de precios y opciones de cobertura de Europa y América en el modelo de árbol binomial Cox-Ross-Rubinstein (CRR). Un enfoque simple para modelos discretos de tipo de interés está incluido, el cual, aunque elemental, tiene algunas características novedosas. Todas las pruebas se escriben de una manera fácil de usar, con cada paso cuidadosamente explicado y después de un flujo natural del pensamiento. De esta manera el estudiante aprende cómo hacer frente a nuevos problemas.

Escrito específicamente a nivel del Maestro por profesores experimentados, para que los lectores pueden sumergirse en las matemáticas es directamente con el riguroso sino también motivados, por lo que los lectores vean cómo aplicar lo que aprenden Claro, conciso y breve, por lo que los lectores pueden dominar todo el tema